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PRMIA Credit and Counterparty Manager (CCRM) Certificate Exam 認定 8011 試験問題 (Q21-Q26):

質問 # 21
All else remaining the same, an increase in the joint probability of default between two obligors causes the default correlation between the two to:

A. Cannot be determined from the given information
B. Stay the same
C. Decrease
D. Increase

正解：D

解説：
The default correlation between two obligors goes up if the joint probability of default between them increases. This is intuitive. Also consider the formula for the default correlation between two obligors Default correlation = [P(1,2) - P1 * P2] / #P1*(1-P1)*P2*(1-P2); where P(1,2) is the joint probability of default between the two and P1 and P2 are their individual probabilities of default. Obviously, an increase in P (1,2) will cause the default correlation to increase.

質問 # 22
Which of the following are valid approaches to calculating potential future exposure (PFE) for counterparty risk:
I. Add a percentage of the notional to the mark-to-market value
II. Monte Carlo simulation
III. Maximum Likelihood Estimation
IV. Parametric Estimation

A. I, III and IV
B. All of the able
C. III and IV
D. I and II

正解：D

解説：
When a derivative position is entered into, its mark-to-market value is generally close to zero (though the notional may be high). With the passage of time, the derivative's value fluctuates in an unpredictable way, creating a counterparty exposure that may be difficult to estimate and risk manage. Counterparty risk in such cases is estimated based on Potential Future Exposure, which may be calculated using either:
a) Take the mark-to-market at present, and add a certain percentage of the notional, or b) Perform a Monte Carlo simulation, capturing the stochastic nature of the PFE.
Therefore I and II are valid choices. MLE and parametric estimation are not methods for calculating PFE.

質問 # 23
What does a middle office do for a trading desk?

A. Transaction data entry
B. Risk analysis
C. Reconciliations
D. Operations

正解：B

解説：
The 'middle office' is a term used for the risk management function, therefore Choice 'd' is the correct answers. The other functions describe what the 'back office' does (IT, accounting). The 'front office' includes the traders.

質問 # 24
The degree distribution of the nodes of the financial network is:

A. non-linear
B. long tailed
C. best approximated by a beta distribution
D. normally distributed

正解：B

解説：
The 'degree' of a node in a network measures the number of links to other nodes. For the financial network, each market participant can be thought of as a node. The 'degree distribution' can be thought of as the histogram of the number of links for each node.
The financial network has a degree distribution with rather long tails - and therefore Choice 'd' is the correct answer. The other choices are incorrect. Long tailed networks have the property that they are robust when affected by random disturbances, but susceptible to targeted attacks, for example on key hubs.

質問 # 25
When considering a request for a loan from a retail customer, which of the following factors is relevant for a bank to consider:

A. The other retail loans in its portfolio
B. All of the above
C. The credit worthiness of the retail customer
D. The contribution this new loan would bring to total portfolio risk

正解：B

解説：
The credit worthiness of the retail customer is certainly a factor for the bank to consider as it will need to price the loan to cover the expectation of default. At the same time, it will need to look at other loans in its portfolio as to avoid unacceptable concentration risk. A corollary of the same theme is that the bank will need to take a portfolio view of the loan request and consider its contribution to total portfolio risk. Therefore all the choices are appropriate considerations for the bank and Choice 'd' is the correct answer.

質問 # 26
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